Erzählen Sie uns Ihre Ziele, wir machen sie unsere. Carefully betrachten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen einer Investmentgesellschaft vor der Investition Ein Prospekt enthält diese und andere wichtige Informationen Kontaktieren Sie uns bei 800-669-3900 für eine Kopie Lesen Sie sorgfältig vor Investing. ETFs können Risiken mit direktem Aktienbesitz beinhalten, einschließlich Markt-, Branchen - oder Branchenrisiken Einige ETFs können internationales Risiko, Währungsrisiken, Rohstoffrisiken und Zinsänderungsrisiken beinhalten. Die Handelspreise können nicht den Nettoinventarwert der zugrunde liegenden Wertpapiere widerspiegeln Kommission Gebühren in der Regel gelten. Markt Volatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können Kontozugang und Handelsausführungen verzögern. TD Ameritrade nicht kostenlos Plattform, Wartung oder Inaktivität Gebühren Provisionen, Service-Gebühren und Ausnahmeregelungen noch gelten Bitte überprüfen Sie unsere Provisionen und Gebühren für Details. Um Provisions-freie ETFs zu handeln, müssen Sie sich in das Programm eintragen Wenn Sie eine berechtigte ETF innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf kommissionfrei verkaufen, wird eine kurzfristige Handelsgebühr anwenden. Ein Rollover ist nicht Ihre einzige Alternative, wenn es um alte geht Ruhestand Pläne Erfahren Sie mehr über Rollover Alternativen. Die 15 Minuten Zeitrahmen gilt für normale Situationen und möglicherweise nicht die Zeit für alle Benutzer, um alle Offenlegungsdokumente zu lesen, die getan werden sollte Konto Finanzierung muss abgeschlossen sein, um für den Handel zu beginnen. Angebot gültig für eine neue Einzel-, Joint - oder IRA TD Ameritrade Konto eröffnet um 03 31 2017 und finanziert innerhalb von 60 Kalendertagen nach Kontoeröffnung mit 3.000 oder mehr Um 100 Bonus zu erhalten, muss das Konto mit 25.000-99.999 finanziert werden. Um 300 Bonus, Konto zu erhalten Muss mit 100.000-249.999 finanziert werden Um 600 Bonus zu erhalten, muss das Konto mit 250.000 oder mehr finanziert werden. Das Angebot gilt nicht für steuerbefreite Trusts, 401k Konten, Keogh Pläne, Gewinnbeteiligungsplan oder Geldkaufangebot ist nicht übertragbar und nicht Gültig mit internen Transfers, TD Ameritrade Institutionelle Konten, Konten verwaltet von TD Ameritrade Investment Management, LLC, aktuelle TD Ameritrade Konten oder mit anderen Angeboten Qualifizierte Provisionsfreiheit Internet-Equity, ETF oder Optionen Bestellungen werden auf maximal 500 begrenzt und muss ausgeführt werden Innerhalb von 60 Kalendertagen nach Kontenfinanzierung Vertrags-, Ausübungs - und Abtretungsgebühren noch anwendbar Limit ein Angebot pro Kunde Der Kontostand des qualifizierten Kontos muss gleich oder größer sein als der Wert nach der Nettoladung abzüglich etwaiger Handelsverluste Oder Volatilitäts - oder Margin-Debit-Salden für 12 Monate oder TD Ameritrade kann das Konto für die Kosten des Angebots nach eigenem Ermessen in Anspruch nehmen. TD Ameritrade behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit zu beschränken oder zu widerrufen. Dies ist kein Angebot oder eine Aufforderung Jegliche Gerichtsbarkeit, wo wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen Bitte erlauben Sie 3-5 Werktage für alle Bareinlagen, um auf Konto zu schreiben Steuern im Zusammenhang mit TD Ameritrade Angebote sind Ihre Verantwortung Einzelhandelswerte in Höhe von 600 oder mehr während des Kalenderjahres werden in Ihrem konsolidierten enthalten sein Formular 1099 Bitte konsultieren Sie einen gesetzlichen oder steuerlichen Berater für die letzten Änderungen der US-Steuer-Code und für Rollover-Förderfähigkeit Regeln Angebot Code 220.Brokerage Dienstleistungen von TD bereitgestellt Ameritrade, Inc Mitglied FINRA SIPC Dies ist kein Angebot oder Aufforderung für Maklerdienstleistungen, Anlageberatungsdienste oder andere Produkte oder Dienstleistungen in einer Gerichtsbarkeit, in denen wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen, oder wenn ein solches Angebot oder eine Aufforderung gegen die Wertpapiergesetze oder andere örtliche Gesetze und Vorschriften dieser Gerichtsbarkeit verstoßen würde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personen Wohnhaft in Australien, Österreich, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Italien, Japan, den Niederlanden, Saudi Arabien und Singapur TD Ameritrade ist eine Marke, die gemeinsam von TD Ameritrade IP Company, Inc und der Toronto-Dominion Bank 2017 TD Ameritrade Diese Website gehört Ist nicht für die Bewohner des Vereinigten Königreichs oder Kanadas UK und kanadischen Bewohner müssen TD Waterhouse. Stickin es an die Nerds Gebäude ein High-Frequency Trading System. As ein Kind, haben Sie jemals davon geträumt, ein Nerd Ich didn t think so Aber In den vergangenen paar Jahren, wie viele grinsende Leute sahen Sie in der Finanznachrichten, die aussahen, gut, Nerds Schooled in Computer-Theorie, Mathematik, Physik, was auch immer, diese Nerds waren in den Schlagzeilen für eine Menge Geld mit Computerized Trading High-Volume, Split-Sekunde, Maschine-driven kauft und verkauft, dass netted vielleicht 0 05 pro 100 Aktien Das doesn t klingen wie eine Menge Geld, sondern multiplizieren, dass von Hunderten von Tausenden von Aktien über Tausende von Trades pro Tag, und Es fängt an zu addieren In der Tat, es Konten für die Mehrheit der heutigen Aktienhandel Volumen Und wie Sie auf Ihrem underpowered Laptop wechseln, könnten Sie sich fragen, ist das, was ich tun muss, um Geld zu handeln. Short Antwort NoLonger Antwort Absolut no. Nerd Repellent. What diese Geschichten, die ich nicht erzählt habe, ist, dass die jüngsten scharfen Schwankungen in der Volatilität viele gezwungen haben, die computergesteuerten Handel entwickeln, um ihre Strategien zu überdenken. Die kurzfristigen, hin - und hergehenden Preisbewegungen, die der computerisierte Handel voraussetzt Capture wurden mehr unidirektional, und haben einige Händler mit großen verlieren Positionen. Okay dann, Sie fragen, wenn nicht Hochfrequenz-Computer-Handel, dann was Sie brauchen eine Strategie-basierte Ansatz zum Handel, so dass unabhängig von der Aktien oder Index, unabhängig von der Marktumgebung, haben Sie einen Ansatz zu finden und die Durchführung von Trades, die Sinn macht Mit anderen Worten, ein System Dies bedeutet, Sie müssen eine Reihe von Regeln, die Sie für immer in und aus der Trades jedes Mal zu schaffen , Anstatt einfach nur von der Hüfte zu schießen Ihr System kann nicht immer herausfinden, wie Sie es erwartet haben, oder immer Geld verdienen, aber Sie haben einen Plan für die Platzierung von Trades Sie können nicht Ihr Bild in der Finanznachrichten, aber vielleicht werden Sie zahlen Sie Ihre Rechnungen und immer noch Zeit, um eine normale Person zu sein. Build ein 1-2-3 System. So, wie machst du es gut, für den Anfang, wenn Sie bereits die thinkorswim Plattform auf Ihrem Laptop geladen haben, haben Sie Werkzeuge zu Ihrer Verfügung Die entworfen sind, um mehr zu bieten, als das, was die meisten Wall Street Nerds ernst haben, und du wirst diese Werkzeuge benutzen, um Trades zu finden, die die folgenden drei Kriterien erfüllen.2 Positive Zeitverfall.3 Bevorzugte Chancen. Dies bedeutet, egal was die Aktie oder der Index tut, ob es groß, ganz groß oder nirgendwo hingeht, ist Ihr maximaler potenzieller Verlust bekannt, bevor man sogar den Handel macht. Zum Beispiel hat ein kurzer Anruf vertikal das Risiko Ein kurzer nackter Anruf Nicht mit der kurzen vertikalen, ist der maximale Verlust der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen abzüglich der Gutschrift erhalten Das ist es mit einem nackten kurzen Anruf, Sie wissen nicht wirklich, was Ihr maximaler Verlust sein könnte Auch wenn Sie denken, dass Sie einen Halt verwenden werden Um den kurzen Rückruf zu kaufen, wenn der Verlust zu groß wird, was ist, wenn die Lager-Lücken über Nacht, wenn Sie t handeln können Stock mit definierten Risiko-Trades.2 Positive Time Decay. Besides Tod und Steuern, die einzige andere Sache, die Sie zählen können On is time passing Und wenn es doesn t, wir ve haben alle größere Probleme Wegen dieser Unvermeidlichkeit, Sie wollen Zeit, die auf Ihrer Seite Das bedeutet, dass Sie wollen, dass Ihre Positionen haben positive Zeitverfall, so dass alle anderen Dinge gleich sind, eines Tages vorbei Bedeutet, dass Ihre Position ein bisschen mehr wert ist Positive Zeitverfall kommt im Allgemeinen aus einer kurzen Option irgendwo in der Position Es muss nicht ein nacktes kurzes Kriterium 1 sein, aber als Teil einer Ausbreitung wie ein kurzer vertikaler, langer Kalender oder Eisen-Kondor eine kurze Option wird Zeit auf Ihre Seite setzen.3 Günstige Quoten. No egal wie viel Forschung Sie tun, die Wahrscheinlichkeit einer Aktie oder Index nach oben oder unten ist 50 Aber Sie don t wollen Ihr Trading auf den Flip von hängen Eine Münze Der Weg, um die Chancen zu Ihren Gunsten Trinkgeld ist mit intelligenter Strategie Auswahl Das beginnt mit der Suche nach der Option Kette für eine kürzere Zeit Gültigkeit und eine hohe Wahrscheinlichkeit des Auslaufens wertlos Dies wird Ihnen die Erstellung von Spreads, die abhängen weniger auf rechts in Richtung Und mehr auf premium decay. Okay, jetzt was. Nicht zu nerdy, ist es lass es uns die theoretische in praktische mit ein paar echte Beispiele für die Aktie und Optionen Trader. Die Lager Trader. You re ein Aktienhändler Vielleicht Sie sind nicht ganz bereit für alle die Option verteilt Zeug Also, wie die drei Kriterien für Sie arbeiten Wenn Sie wieder Lager, wissen Sie bereits Ihre maximale potenzielle Verlust, wenn die Aktie geht auf Null Obwohl dieses Risiko könnte eine sehr große Zahl sein, Ich werde argumentieren, dass es auf seine eigene Weise definiert ist. Das Kriterium 1.Für 2, schaust du, um einen kurzen abgedeckten Anruf gegen diesen langen Vorrat zu schaffen, um dir etwas positives Zeitverfall zu geben Wenn du einen Anruf gegen deinen langen Vorrat kriegst, für Jeden Tag, dass der Aktienkurs doesn t bewegen, wird dieser kurze Anruf wird immer billiger und billiger und machen Sie ein bisschen Geld. Für 3, immer die Chancen auf Ihrer Seite bedeutet, einen Out-of-the-money-Aufruf zu verkaufen Hat eine Wahrscheinlichkeit des Auslaufens wertlos von etwa 60, die Sie von TD Ameritrade s thinkorswim Handelsplattform ausführen können. Abbildung 1, unten Die Aktie kann bis zum Ausübungspreis des kurzen Aufrufs durch Verfall aufsteigen, und der Anruf wird immer noch wertlos, das reduziert sich Die Kostenbasis Ihrer Long-Aktie, die auch senkt seine breakeven Punkt Das bedeutet, dass die Aktie kann eine größere Bewegung nach unten, und Sie können immer noch nicht verlieren Geld. In thinkorswim, sehen Sie die Wahrscheinlichkeit einer Option auslaufenden in-the-money ITM Hier , Ein Anruf mit einer 34 Wahrscheinlichkeit von. expiring ITM ist das gleiche wie sagen, es hat eine 66 Wahrscheinlichkeit, auslaufen wertlos Für illustrative Zwecke nur. Die Optionen Trader. You re raring, um mit Optionen gehen, aber Sie sind nicht sicher, ob Sie sollten Seien Sie bullish oder bearish auf einer bestimmten Aktie oder Index Don t schwitzen die Richtung der Aktie Mit den drei Kriterien, können Sie eine Strategie, die noch Geld verdienen können, auch wenn Sie falsch auf Ihre direktionale Wette Let s sehen, wie. First, Start Mit einigen direktionalen Vorurteile für die Aktie oder Index Vielleicht ist es auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse, oder vielleicht Ihre Lieblings-Rede Kopf auf TV vorgeschlagen, wir werden eine kurze vertikale Spread-Kriterien 1 und 2 eine kurze Anruf vertikal, wenn Sie eine Bearish Bias, oder eine kurze senkrechten, wenn Sie eine bullish Bias Start durch die Suche nach dem Ablauf von 25 bis 45 Tage. Für Kriterien 3, wenn Sie wieder tragen, finden Sie die out-of-the-money kurzen Anruf, der eine 60 hat Bis 70 Wahrscheinlichkeit des Auslaufens wertlos Wenn Sie re bullish, erwägen, die out-of-the-money kurze setzen, die eine Wahrscheinlichkeit des Auslaufs wertlos zwischen 60 und 70 Um einen kurzen Anruf vertikal zu schaffen, erwägen den Kauf der Call-Option, die s eins ist Streik weiter out-of-the-money als Ihr kurzer Aufruf Um eine kurze Put Vertikale zu schaffen, erwäge den Kauf der Put-Option, die s ein Streik weiter out-of-the-Geld als Ihre kurze put. Now, hier s, was passieren kann mit Der kurze Out-of-the-money-Ruf vertikal, wenn die Aktie nach Ablauf läuft, verdienen Sie Geld Wenn die Aktie bleibt das gleiche nach Ablauf, Sie Geld verdienen Wenn die Aktie bewegt sich über den kurzen Streik der kurzen Anruf vertikal, Sie werden wahrscheinlich Geld verlieren Aber wenn es nur ein bisschen aufsteigt, nicht so hoch wie der kurze Streik des kurzen Anrufs vertikal, können Sie immer noch Geld verdienen Die Short-Put-Option funktioniert auf die gleiche Weise, aber verliert Geld, wenn die Aktie nach unten geht Kurzer Streik der kurzen Senkung vertikal. This ist nicht eine narrensichere, garantierte Art und Weise Geld zu verdienen Handel Aber es ist besser als sitzen auf der Seitenlinie, frustriert und verwirrt durch nicht in der Lage, die Art und Weise handeln Sie denken, die Wall Street Pros Es jeder Handel, den Sie auf der Grundlage dieser Kriterien haben, wird darüber nachdenken und auch wenn der Handel Geld verliert, werden Sie genau wissen, wie viel und warum das ist ein ausgebildeter Händler Anstatt eines Nerd. Got thinkorswim. If Sie don t haben thinkorswim Um die Wahrscheinlichkeiten zu analysieren, worauf warten Sie noch auf, was es darum geht, sich mit dem Spaß zu beschäftigen. Mehrbeinige Optionsstrategien wie die in diesem Artikel diskutierten werden zusätzliche Kosten durch die zusätzlichen Streiks gehandelt. Seien Sie sicher, alle Risiken zu verstehen Beteiligt mit jeder Strategie, einschließlich Transaktionskosten, bevor sie versuchen, jeden Handel zu platzieren Bewusst sein, dass die Zuordnung zu kurzen Optionsstrategien, die in diesem Artikel diskutiert werden, zu unerwünschten Long - oder Short-Positionen auf der zugrunde liegenden Sicherheit führen könnte. Market Volatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können verzögern Konto-Zugang und Trade Execution. Past Leistung eines Wertpapiers oder Strategie nicht garantieren zukünftige Ergebnisse oder Erfolg. Optionen sind nicht geeignet für alle Investoren als die besonderen Risiken im Zusammenhang mit Optionen Handel kann Investoren potenziell schnell und erhebliche Verluste aussetzen Optionen Trading unterliegen TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterstützende Unterlagen für alle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder andere technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Investitions - oder Anlagestrategie, und dient nur zu illustrativen Zwecken. Vergewissern Sie sich, dass alle Risiken, die mit jeder Strategie verbunden sind, einschließlich der Provisionskosten, verstanden werden, bevor Sie versuchen, jeden Handel zu platzieren. Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren berücksichtigen, einschließlich ihrer eigenen persönlichen Finanzielle Situationen vor dem Handel. TD Ameritrade, Inc Mitglied FINRA SIPC TD Ameritrade ist eine Marke, die gemeinsam im Besitz von TD Ameritrade IP Company, Inc und The Toronto-Dominion Bank 2017 TD Ameritrade. Trading System Special Testing Ihre Strategie. Sie sind auf eine fancy Französisch Gelenk Der Sommelier empfiehlt drei Bordeaux-Weine, jeder ein tolles Spiel für dein Abendessen Gimme das mittlere, du sagst ohne viel Gedanken Nach allem, sie sind rot, um den gleichen Preis und schmecken mehr oder weniger wie Wein Wer kümmert, richtig. Eine schnelle Weinauswahl gewann t machen oder brechen Sie aber wenn Sie eine Handelsstrategie so wählen, dass Sie in für einige bittere finanzielle Überraschungen sein könnte Zum Beispiel betrachten drei Strategien, von denen jeder eine 10 Rückkehr im Vorjahr hatte Sie alle beteiligten Kauf Und den Verkauf von Lager, und mit technischen Analyse, sowie mit Stop-Verluste Aber sie waren nirgendwo in der Nähe der gleichen Weil alle drei haben könnte verschiedene Risiken, und war an dieser 10 Rückkehr auf verschiedenen Wegen angekommen. Maybe man verdient knapp 1 Rückkehr pro Monat, jeden Monat, für das Jahr Vielleicht war ein bis dahin 40 bis ein paar Wochen vorher, und dann gab die meisten der Gewinn sehr schnell und vielleicht die letzte oszilliert auf und ab 10 jeden Monat, und Sie jetzt nur sehen die up - 10 oszillation vor dem nächsten unten 10 Wäre es toll, es zu erwarten und planen für potenzielle Variationen mit tatsächlichen Daten und nicht mit einem Haufen von Vermutungen vor der Begehung einer Strategie Es gibt. Taking Actions Swirl, Geruch, Sip. Three Metriken können Ihnen helfen Sehen Sie die verschiedenen möglichen Pfade und machen Sie mehr informierte Entscheidungen.2 Gewinnende Trades verlieren Trades. No Garantien, aber mit diesen Metriken ist eine weitere intelligente Art der Strategie-Tests vor der Verabschiedung von echten Dollar und bekommen Kellner verwendet, um große Tipps Lassen Sie sich auf thinkorswim und eine Kalkulationstabelle zu lehnen Um die Strategien zu testen. STEP 1 Mine die Daten.1 Zuerst schaffe ich deine thinkorswim Plattform und gehe auf die Registerkarte Charts Klicken Sie auf die Schaltfläche Studies Button in der oberen rechten Ecke Dann wählen Sie Edit Studies, um die Edit Studies and Strategies Box zu erhalten .2 Klicken Sie auf die Registerkarte Strategien in der oberen linken Ecke des Feldes Sie sehen vorprogrammierte technische Studien, die Sie backtest sehen können. Abbildung 1.FIGUR 1 FINDEN SIE DIE STRATEGIE. Mit dem Strategie-Test-Tool von thinkorswim nimmt man die erste Hälfte Von der Art und Weise zu bestimmen, ob eine Strategie hat, was Sie suchen Für nur illustartive Zwecke.3 Für diesen Artikel laden Sie Bollinger-BandsLE und BollingerBandsSE durch Doppelklick auf ihre Namen und schlagen die Apply-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke Sie sollten beide Buy-and-Selling-Signale sehen, die den in diesen Bollinger-Band-Studien festgelegten Regeln folgen.4 Siehe Abbildung 2 und schwebe den Cursor direkt über ein Buy-or-Selling-Signal auf dem Chart und klicken mit der rechten Maustaste Show Report im Dropdown-Menü. FIGURE 2 TESTEN SIE DIE STRATEGIE Sobald Sie die Strategie auf einem Diagramm geplottet haben, ist der nächste Schritt, um seine Daten an eine Tabellenkalkulation zu senden, um es sorgfältiger mit ein paar go-to-Metriken zu vergrößern Nur 5. Ein Strategiebericht-Feld zeigt die Kauf-und-Verkauf-Signale aus dieser Strategie zusammen mit PL-Informationen, die wir in den folgenden Metriken verwenden werden.6 Sie sehen auch eine Gesamt-PL-Nummer für diese Strategie Natürlich gibt es nein Garantieren, dass seine vergangene Leistung die gleichen zukünftigen Ergebnisse liefern wird, aber wenn das PL positiv ist, werden einige diese Strategie verwenden, um Live-Trades mit echtem Geld zu signalisieren. An diesem Punkt klicken Sie auf die Schaltfläche "Datei exportieren" in der unteren rechten Ecke, um zu entleeren Diese Strategie Daten in eine Kalkulationstabelle für detaillierte Analyse. Beyond, dass Sie sehen können, eine Menge Informationen über eine Strategie nur durch das Betrachten seiner gesamten PL Aber an diesem Punkt ziehen Sie Ihre Lieblings-Kalkulationstabelle Programm, um die folgenden drei metrics. STEP zu analysieren 2 Arbeiten Sie die Kalkulationstabelle. Wenn Sie die Daten aus Schritt 1 in Ihre Lieblingskalkulationstabelle exportiert haben, sind Sie bereit, die Metriken zu bewältigen. METRIC 1 MAX DRAWDOWN. Loßen Geld in einem Handel ist wie Wein, der s sauer wurde Unangenehm und gut-kratzen an Am besten Aber was ist wirklich irgendwie schrecklich ist realisieren einen schönen Profit, dann geben sie alle zurück und mehr. Max Drawdown ist der Begriff, der Verlust aus dem Spitzenwert Ihres Kontos auf seine niedrigste nachfolgende Wert beschreibt Zum Beispiel, Ihr Konto beginnt bei 10.000 Und eine Handelsstrategie verdient Sie 4.000 Das nimmt Ihren Account Wert auf 14.000 Aber die Trading-Strategie hat einige verlieren Trades gleich 8.000 Das nimmt Ihr Konto von 14.000 bis 6.000 Das 8.000 Drop ist Ihr Drawdown, und die max Drawdown ist der Wertverlust aus dem Peak to the Trog. Generally, kleinere maximale Drawdowns sind besser als größere max Drawdowns Je größer die max Drawdown, desto drastischer kann der Wert Ihres Kontos ändern. Um reduzieren Drawdown, können Sie experimentieren mit näheren Stop-Loss-Preise oder Gewinn Ziele Das würde die Verluste reduzieren und die Gewinne schneller abschneiden. Dies könnte aber auch die Rückkehr reduzieren. WIE FINDEN SIE IST Um eine Strategie s max Drawdown zu finden, exportiere die in einer Kalkulationstabelle erstellte Datendatei. Eine laufende Summe für die Spalte Trade PL berechnen , Die zeigen die Auswirkungen der einzelnen neuen Handel Suche nach dem höchsten Wert der laufenden Summe, dann die niedrigste Wert nach, dass die Differenz ist die Strategie s max Drawdown. METRIC 2 WINNING TRADES LOSING TRADES. Think über die PL von zwei Serien von Fünf Trades Die erste Serie hat 100, 100, 100, 100, - 300, für insgesamt 100 weniger Transaktionskosten Die zweite Serie hat - 50, - 50, - 50, - 50, 300, für insgesamt 100 weniger Transaktion Kosten Die Gesamtsumme der beiden Serien von Trades ist die gleiche Aber sie bekommen es anders. Die erste Serie hat vier profitable Trades und ein großer verlieren Handel Die zweite Serie hat vier kleinere verlieren Trades und ein großer Gewinner Handel Mit der zweiten Serie, Könntest du eine Menge verlieren, die Trades erlebt, die dein Handelskapital frisst, bis du hoffentlich einen gewinnbringenden Handel groß genug bekommst, um Verluste auszugleichen. Was ist, wenn dieser Gewinner für eine lange Zeit nicht kommt. Die erste Serie dagegen ist Mehr handhabbar Natürlich willst du keinen großen Verlierer, um deine Gewinne auszulöschen. Aber du kannst die Strategie analysieren, um zu sehen, ob etwas verbessert werden kann, um einen großen Verlust zu vermeiden. Es kann einfacher sein, ein Strategieproblem mit einigen großen verlorenen Trades zu lösen, Als einer mit viel zu verlieren Trades und wenige Gewinner Zum Beispiel, Hinzufügen eines Stop-Losses auf die Strategie könnte die Größe der Verluste reduzieren. Wie FINDEN Sie es zu vergleichen, um zu gewinnen, um Trades zu verlieren, zählen die positiven und negativen Zahlen in der Trade PL Spalte der Kalkulationstabelle, die Sie aus Metric erstellt haben 1 Betrachten Sie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern oder das Verhältnis der Gewinner zum Gesamthandel. METRIC 3 SHARPE RATIO. Created von Nobelpreisträger William Sharpe, wird die Sharpe-Ratio von professionellen Geldmanagern verwendet, um Mittel zu bewerten Weil sie die Strategien mit einer einzigen Zahl vergleichen kann Die Sharpe-Ratio nimmt die Rückkehr der Strategie, subtrahiert die risikofreie Rate und teilt sie durch die Standardabweichung der Strategie s Rückkehr Eine höhere Sharpe-Ratio kann besser als eine niedrigere sein Sharpe-Ratio Wenn die Renditen hoch sind und ihre Standardabweichung dh das Risiko niedrig ist, ist das Sharpe-Verhältnis hoch. Also haben zwei Strategien die gleiche Rendite gehabt. Aber wenn die Strategie A eine Standardabweichung von Renditen hat, ist das die Hälfte der Standardabweichung der Renditen Strategie B, Strategie A wird ein Sharpe-Verhältnis doppelt so hoch haben. Sharpe können Sie vergleichen zwei Strategien, risikoadjustiert Mit anderen Worten, für ein gleiches Risiko, wie viel mehr Rendite eine Strategie bieten Eine hohe Sharpe-Verhältnis kann bedeuten, Renditen waren Relativ stabil sie didn t schwanken viel von einem durchschnittlichen Niveau Das kann auch bedeuten, Drawdowns waren kleiner, und das Verhältnis von Gewinnen zu verlieren Trades war höher. Wie FINDEN IT. To berechnen eine einfache Sharpe-Verhältnis für eine Strategie in der gleichen Kalkulationstabelle, beziehen sich auf An die Seitenleiste unten Wie man ein Sharpe Ratio erstellt, für Details zu jedem der folgenden vier Schritte.1 Teilen Sie die Handels-PL-Nummer durch den Aktienkurs des Eröffnungshandels, um den Handel zurückzukehren.2 Berechnen Sie die durchschnittlichen Handelsrenditen durch Hinzufügen Up alle Rücksendungen und die Teilung durch die Anzahl der Trades.3 Dann berechnen die Standardabweichung der Renditen.4 Um das Sharpe-Verhältnis zu erhalten, teilen Sie den Durchschnitt durch die Standardabweichung. Once Sie haben alle drei Metriken max Drawdown, gewinnende Trades, Und Sharpe-Verhältnis du wirst mehr von einem kompletten Bild haben Nun, jede dieser Zahlen hat Einschränkungen, also schaut sie alle von ihnen gibt Ihnen ein viel volleres Bild von der Strategie Und eine Nummer ist nicht unbedingt besser als eine andere So, die Sie nicht wollen Ändern Sie die Strategie, um eine Metrik auf Kosten der anderen zu verbessern. Wie man ein Sharpe Ratio erstellt.1 Um die Rückkehr auf einen Handel zu berechnen, wenn die Trade PL-Nummer ist in der Tat, Zelle H9 und der Handelspreis der Aktie ist in Zelle F8, geben Sie die Formel H9 F8 100 in einer leeren Zelle rechts von den Daten ein Der Grund, den Sie den Handelspreis um 100 multiplizieren, ist, dass Sie das PL durch die Gesamtkosten des Handels teilen möchten. Multiplizieren Sie den Aktienkurs mit 100 Sie die Kosten für 100 Aktien der Aktie Hinweis Theoretisch, Sie d subtrahieren die risikofreie Rate über die Lebensdauer des Handels, aber mit Zinssätzen so niedrig wie sie jetzt sind, werden wir diesen Schritt um der Einfachheit willen überspringen Jede Handels-PL-Nummer, mit der Rückkehr auf Handelszellen in der gleichen Spalte.2 Um die durchschnittliche Rendite pro Handel zu berechnen, addieren Sie die Rücksendezahlen und teilen sich durch die Anzahl Ihrer Trade P Ls Sie können einen Formel Durchschnitt K8 K30 verwenden, wenn alle Die Rücksendezahlen sind in Spalte K, von den Zellen 8 bis 30.3 Die Standardabweichung der Renditen misst, wie weit die einzelnen Renditen von der durchschnittlichen Rendite reichen. Sie leiten daraus eine Mischung von Stimmen in diesem Graphen und durch Subtrahieren der durchschnittlichen Rendite von jedem der Individuelle Rückkehr Dann quadratisch diese Differenz multiplizieren Sie den Unterschied von selbst, um alle Zahlen positiv zu machen Dann addieren Sie alle quadrierten Unterschiede und teilen diese Summe durch die Anzahl der Trade P Ls Schließlich nehmen Sie die Quadratwurzel des Durchschnitts der quadratischen Unterschiede zu bekommen Die Standardabweichung Die Formel wäre stdev K8 K30 in einer Tabellenkalkulation.4 Um das Sharpe-Verhältnis zu erhalten, teilen Sie die durchschnittliche Rendite durch die Standardabweichung der Renditen Wenn die durchschnittliche Rendite in Zelle K32 und die Standardabweichung in Zelle K34 war, geben Sie K32 ein K34, um die Sharpe Ratio zu sehen. In dieser Ausgabe. Backtesting ist die Auswertung einer bestimmten Handelsstrategie mit historischen Daten Die Ergebnisse sind hypothetisch, sie nicht tatsächlich auftreten und sie können nicht berücksichtigen alle Transaktionsgebühren oder Steuern, die Sie in einem auftreten würde Tatsächliche Transaktion. Markt Volatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit kann Kontozugriff und Trade Execution verzögern. Past Leistung eines Wertpapiers oder Strategie nicht garantieren zukünftige Ergebnisse oder Erfolg. Optionen sind nicht geeignet für alle Investoren als die besonderen Risiken inhärent Optionen Handel kann Den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen Optionshandel unterliegt der TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterstützende Unterlagen für alle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Information ist nicht beabsichtigt, Anlageberatung zu sein oder als Empfehlung oder Bestätigung einer bestimmten Investitions - oder Anlagestrategie ausgelegt zu sein, und dient nur zu illustrativen Zwecken. Vergewissern Sie sich, dass alle Risiken, die mit jeder Strategie verbunden sind, einschließlich der Provisionskosten, verstanden werden, bevor Sie versuchen, irgendwelche zu platzieren Handel Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren, einschließlich ihrer eigenen persönlichen finanziellen Situationen, vor dem Handel. TD Ameritrade, Inc Mitglied FINRA SIPC TD Ameritrade ist eine Marke gemeinsam im Besitz von TD Ameritrade IP Company, Inc und The Toronto-Dominion Bank 2017 TD Ameritrade.
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